PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 0.25% против 11.29% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий PTSIX и DFIVX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

PTSIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.03

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.59

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.56

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

11.62

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.87

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между PTSIX и DFIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и DFIVX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и DFIVX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-66.61%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.99%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-25.29%

-47.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-48.11%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-8.44%

-33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-12.30%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и DFIVX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.28%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.36%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.49%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

16.24%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

18.06%

+7.02%