PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 0.25% против 9.31% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PTSIX и DFIEX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PTSIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.66

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.18

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.16

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

8.72

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.66

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между PTSIX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и DFIEX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и DFIEX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-62.22%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.01%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-28.66%

-43.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-41.04%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-10.45%

-31.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-12.26%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и DFIEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.04%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.66%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

15.60%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

16.32%

+8.76%