Сравнение PTSHX с UGSDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTSHX показывает доходность 0.55%, а UGSDX немного ниже – 0.53%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGSDX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и UGSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTSHX и UGSDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности UGSDX в 3.35%

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и UGSDX.

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.