Сравнение PTSHX с TMPFX
PTSHX (PIMCO Short Term Fund) and TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PTSHX returned 3.69%/yr vs 2.71%/yr for TMPFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PTSHX charges 0.45%/yr vs 1.14%/yr for TMPFX.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и TMPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TMPFX с доходностью 1.72%.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 3.01%
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTSHX и TMPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 2.03% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 1.72% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% | 0.30% | -0.30% |
Correlation
The correlation between PTSHX and TMPFX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between PTSHX and TMPFX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSHX vs. TMPFX — Ранг доходности на риск
PTSHX
TMPFX
Сравнение PTSHX c TMPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTSHX | TMPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.01 | 38.54 | -34.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.86 | 38.39 | -13.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.06 | 608.14 | -527.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и TMPFX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и TMPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSHX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -3.52% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.41% | -3.52% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -3.52% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.64% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и TMPFX
PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSHX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.22% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.42% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.58% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 2.34% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.80% | -0.46% |
Сравнение комиссий PTSHX и TMPFX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и TMPFX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TMPFX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.43% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.74% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTSHX and TMPFX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSHX has higher volatility (0.42%) compared to TMPFX (0.22%). In terms of maximum drawdown, PTSHX dropped -5.12% vs TMPFX's -3.52%.
TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTSHX и TMPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор