PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.36% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий PTSHX и NUSFX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

6.75

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

2.85

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

5.24

+5.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

38.53

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

1.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.78

-0.09

Корреляция

Корреляция между PTSHX и NUSFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и NUSFX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и NUSFX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-3.88%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-3.35%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-3.88%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.24%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и NUSFX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.97%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

1.21%

+0.13%