PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSAX с PISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PTSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTSAX returned 1.84%/yr vs 12.15%/yr for PISIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PTSAX charges 0.51%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.15% соответственно.

PTSAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
6.76%
3 года*
4.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.84%

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSAX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.50%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PTSAX and PISIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2004 г.

-0.03

The correlation between PTSAX and PISIX shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PTSAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.86

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.84

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

6.55

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и PISIX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSAXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-57.47%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-10.71%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-15.21%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.93%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-35.44%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.20%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.00%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.67%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSAXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.75%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

12.76%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

14.45%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

14.19%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

14.61%

-9.52%

Сравнение комиссий PTSAX и PISIX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и PISIX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PISIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.95%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Часто задаваемые вопросы

PTSAX and PISIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.75%) compared to PTSAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PTSAX dropped -21.12% vs PISIX's -57.47%.

PTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSAX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор