Сравнение PTSAX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 11.52% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PISIX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PISIX
Сравнение PTSAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.71 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 2.76 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PISIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PISIX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PISIX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -57.47% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.41% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -18.93% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -35.44% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.35% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -7.23% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.48% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.44% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.37% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 16.48% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 13.92% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 14.54% | -9.48% |