PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с EINFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Elfun Income Fund (EINFX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.26%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.45% соответственно.

PTRQX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.43%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.67%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с SAVYXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий PTRQX и EINFX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

PTRQX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.78

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между PTRQX и EINFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и EINFX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и EINFX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-19.78%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-19.78%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-19.78%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.73%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.57%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и EINFX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.59% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.76%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.85%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.47%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.22%

0.00%