Сравнение PTRIX с PMJIX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 20.72% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PMJIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between PTRIX and PMJIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PTRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMJIX
Сравнение PTRIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PMJIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PMJIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.03% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PMJIX
И PTRIX, и PMJIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PMJIX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.61% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PMJIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор