- ISIN
- US6933915000
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 июл. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTRIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | -1.11% | 1.25% | -2.81% | 2.31% | 0.98% | 2.63% | 1.34% | 1.37% | -0.45% | 0.34% | 0.11% | 5.87% |
| 2023 | 3.47% | -2.16% | 1.28% | 0.75% | -0.67% | 0.43% | -0.08% | -0.84% | -2.70% | -3.00% | 5.15% | 3.87% | 5.25% |
| 2022 | -1.15% | -0.87% | -2.81% | -3.78% | 0.75% | -2.69% | 2.76% | -2.86% | -5.66% | -1.72% | 3.83% | -0.52% | -14.13% |
| 2021 | 0.54% | -0.28% | -0.48% | 0.64% | -0.31% | 0.27% | 0.63% | -0.03% | -0.11% | -0.11% | -0.02% | 0.31% | 1.04% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 12.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.49%
- Участие в снижении
- -4.87%
Комиссия
Комиссия PTRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.46 | $0.34 | $0.32 | $0.31 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.33 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.34 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.31 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund показал максимальную просадку в 18.57%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.57%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.27%нояб. 2008 г. | 2mo 12d | 4mo 11d | 6mo 23dсент. 2008 г. - март 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -4.95%март 2020 г. | 10d | 2mo 1d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.71%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 27d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.13%авг. 2008 г. | 2mo 17d | 1mo 3d | 3mo 20dмай 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| PTRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTRIX
Добавьте PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTRIX