PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6933915000 |
|---|---|
| Эмитент | PIMCO |
| Дата выпуска | 31 июл. 1997 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PTRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund показал доход в 3.89% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.89% | 18.42% |
| 1 месяц | 0.81% | 2.28% |
| 6 месяцев | 4.82% | 9.95% |
| 1 год | 7.56% | 25.31% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.35% | 14.08% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.89% | 10.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | -1.11% | 1.26% | -2.81% | 2.30% | 0.98% | 2.63% | 3.89% | |||||
| 2023 | 3.48% | -2.16% | 1.28% | 0.75% | -0.67% | 0.43% | -0.08% | -0.83% | -2.70% | -2.58% | 5.16% | 3.87% | 5.73% |
| 2022 | -1.16% | -0.87% | -2.81% | -3.78% | 0.75% | -2.42% | 3.09% | -2.87% | -5.25% | -1.72% | 3.83% | -0.51% | -13.24% |
| 2021 | 0.54% | -0.28% | -0.48% | 0.64% | -0.31% | 0.27% | 0.64% | -0.03% | -0.11% | -0.11% | -0.02% | -0.18% | 0.55% |
| 2020 | 0.74% | 0.90% | -0.97% | 1.27% | 0.59% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.38% | 5.29% |
| 2019 | 0.96% | 0.00% | 1.46% | -0.08% | 1.25% | 0.76% | 0.29% | 0.76% | 0.25% | 0.35% | 0.07% | 0.18% | 6.41% |
| 2018 | -1.02% | -0.44% | 0.54% | -0.33% | 0.68% | 0.07% | 0.05% | 0.59% | -0.43% | -0.51% | 0.78% | 1.33% | 1.30% |
| 2017 | 0.30% | 0.69% | 0.15% | 0.58% | 0.80% | 0.03% | 0.40% | 1.00% | -0.04% | 0.04% | -0.05% | 0.39% | 4.37% |
| 2016 | 1.06% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.21% | 0.78% | 0.40% | 0.02% | 0.78% | -0.01% | -1.86% | 0.21% | 2.60% |
| 2015 | 0.71% | -0.11% | 0.48% | 0.27% | -0.08% | -0.74% | 0.85% | -0.02% | 0.56% | 0.07% | -0.07% | -0.04% | 1.87% |
| 2014 | 1.92% | 0.34% | -0.43% | 0.81% | 1.00% | 0.25% | -0.15% | 0.89% | -0.05% | 0.79% | 0.65% | 0.14% | 6.29% |
| 2013 | -0.18% | 0.27% | 0.07% | 0.63% | -1.34% | -1.44% | -0.19% | -0.48% | 1.48% | 0.62% | -0.25% | -0.58% | -1.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.50 | $0.43 | $0.27 | $0.31 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.33 | $0.25 | $0.30 | $0.29 |
Дивидендный доход | 5.27% | 5.74% | 4.91% | 2.54% | 2.88% | 3.70% | 3.50% | 3.03% | 3.18% | 2.44% | 2.88% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.31 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.39 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.36 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.33 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.30 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund показал максимальную просадку в 18.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.12% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.27% | 9 сент. 2008 г. | 53 | 20 нояб. 2008 г. | 88 | 31 мар. 2009 г. | 141 |
| -4.95% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -4.55% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 121 | 28 февр. 2014 г. | 208 |
| -4.12% | 21 мая 2008 г. | 53 | 6 авг. 2008 г. | 22 | 8 сент. 2008 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.