Сравнение PTRIX с VGSBX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и VGSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам PTRIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.06% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Correlation
The correlation between PTRIX and VGSBX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between PTRIX and VGSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PTRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSBX
Сравнение PTRIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и VGSBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и VGSBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.24% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и VGSBX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и VGSBX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and VGSBX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и VGSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор