PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PTRB и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-2.40%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PTRB и PJFG

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.84

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.78

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.09

-1.04

Корреляция

Корреляция между PTRB и PJFG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJFG

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJFG

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-24.24%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-19.00%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-15.03%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.71%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.70%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.23%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

13.45%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

23.56%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

21.06%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

21.06%

-14.74%