PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с PJFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.15%/yr vs 24.11%/yr for PJFG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.93%.

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%7.71%-2.40%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Correlation

The correlation between PTRB and PJFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.15

The correlation between PTRB and PJFG shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTRB и PJFG

Секторы
PTRB
PJFG

Финансовые услуги

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

20.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
PJFG
3.4%

Сырьевые материалы

PTRB

-

PJFG

-

Коммуникационные услуги

PTRB

-

PJFG
20.2%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

PJFG
12.6%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

PJFG
3.0%

Энергетика

PTRB

-

PJFG

-

Здравоохранение

PTRB

-

PJFG
6.0%

Промышленность

PTRB

-

PJFG
4.9%

Недвижимость

PTRB

-

PJFG

-

Технологии

PTRB

-

PJFG
48.4%

Коммунальные услуги

PTRB

-

PJFG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX

Доходность на риск

PTRB vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.16

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.66

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.03

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

3.23

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.36

-1.30

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJFG

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-24.24%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-19.00%

+16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-24.24%

+18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.90%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.74%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.04%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.36%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.37%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.87%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

16.82%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

20.86%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

20.86%

-14.61%

Сравнение комиссий PTRB и PJFG

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJFG

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and PJFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PJFG's -24.24%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.11% vs 5.15% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.11% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for PJFG.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.75% for PJFG.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор