Сравнение PTRB с PBQQ
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 2.79% vs 16.55% for PBQQ. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.68%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
PBQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.75K | $347.82K | $692.40K | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.68% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PTRB and PBQQ is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PTRB
PBQQ
Сравнение PTRB c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.53 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 15.02 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PBQQ
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -12.92% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -4.71% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -1.22% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.10% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PBQQ
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.10% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 6.42% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 7.78% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 11.64% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 11.64% | -5.45% |
Сравнение комиссий PTRB и PBQQ
PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PBQQ
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PTRB and PBQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (3.10%) compared to PTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 16.55% vs 2.79% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 16.55% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.01% for PBQQ.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PBQQ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор