PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

PTRB и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и MRCP

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%3.35%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с VWEAX
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFG

Сравнение комиссий PTRB и MRCP

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MRCP в 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.57

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.27

-1.23

Корреляция

Корреляция между PTRB и MRCP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и MRCP

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и MRCP

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-10.73%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.36%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.81%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и MRCP

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.51%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.87%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

11.30%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

9.48%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

9.48%

-3.16%