Сравнение PTRB с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
PTRB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 4.03% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и MBS
И PTRB, и MBS имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
PTRB vs. MBS — Ранг доходности на риск
PTRB
MBS
Сравнение PTRB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.61 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.19 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.21 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.13 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.68 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и MBS
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и MBS
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -4.09% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.54% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.56% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.00% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и MBS
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.03% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.03% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.58% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.08% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.08% | +2.24% |