PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с JANP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с JANP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while JANP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 5.24% vs 17.90% for JANP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for JANP.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 6.28%.

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.18%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.29%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и JANP

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%3.09%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		6.28%13.33%15.74%

Correlation

The correlation between PTRB and JANP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с AJANJANP с PUSHJANP с OCTQ

Доходность на риск

PTRB vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBJANPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.66

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.82

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.38

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

17.62

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JANP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.63

-1.57

Просадки

Сравнение просадок PTRB и JANP

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и JANP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-12.18%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.32%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.02%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-0.90%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и JANP

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеют волатильность 1.36% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.53%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

6.76%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.06%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

9.06%

-2.81%

Сравнение комиссий PTRB и JANP

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JANP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и JANP

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and JANP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANP has higher volatility (1.36%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs JANP's -12.18%.

On 1-year performance, JANP leads with 17.90% vs 5.24% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANP has performed better with a 17.90% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for JANP.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for JANP.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JANP is Options Trading. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.50% for JANP.

JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и JANP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор