Сравнение PTNQ с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
PTNQ и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 0.49% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у PWS с доходностью -1.04%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и PWS
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
PTNQ vs. PWS — Ранг доходности на риск
PTNQ
PWS
Сравнение PTNQ c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 2.30 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и PWS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и PWS
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и PWS
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -24.93% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.15% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -24.93% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.83% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -9.20% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.30% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и PWS
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.85% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.84% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 11.73% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.10% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.51% | +1.79% |