Сравнение PTNQ с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
PTNQ и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 13.36% против 5.73% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и KXI
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
PTNQ vs. KXI — Ранг доходности на риск
PTNQ
KXI
Сравнение PTNQ c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и KXI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и KXI
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KXI в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и KXI
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -42.27% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.24% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.45% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -24.59% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.84% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.35% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и KXI
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.15% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.55% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.09% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.29% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.69% | +2.61% |