PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с KXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 5.49%/yr for KXI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 16.14% против 5.49% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between PTNQ and KXI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.41

The correlation between PTNQ and KXI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и KXI

Секторы
PTNQ
KXI

Технологии

53.2%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%
3.1%

Здравоохранение

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
96.9%

Промышленность

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

PTNQ
53.2%
KXI

-

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
KXI

-

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
KXI
3.1%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
KXI

-

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
KXI
96.9%

Промышленность

PTNQ
4.3%
KXI

-

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
KXI

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
KXI

-

Энергетика

PTNQ
0.5%
KXI

-

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
KXI

-

Недвижимость

PTNQ
0.1%
KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

PTNQ vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.13

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.26

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.14

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

0.32

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.13

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и KXI

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-42.27%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.24%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-11.92%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.45%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-24.59%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-9.43%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.37%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.65%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и KXI

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.81%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.33%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.78%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

12.45%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

13.74%

+2.63%

Сравнение комиссий PTNQ и KXI

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и KXI

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KXI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and KXI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to KXI (3.81%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs KXI's -42.27%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 5.49% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

KXI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.46% for KXI.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор