Сравнение PTNQ с BUFX
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
PTNQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 16.14%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 13.51% | 13.55% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PTNQ and BUFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PTNQ
BUFX
Сравнение PTNQ c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.72 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и BUFX
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -2.87% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -0.24% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 3.97% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 3.97% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 3.97% | +12.40% |
Сравнение комиссий PTNQ и BUFX
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и BUFX
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.78% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and BUFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BUFX.
PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор