Сравнение PTNQ с AVIE
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTNQ is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, PTNQ returned 11.86%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -1.58% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between PTNQ and AVIE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between PTNQ and AVIE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. AVIE — Ранг доходности на риск
PTNQ
AVIE
Сравнение PTNQ c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.53 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 17.46 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и AVIE
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -12.39% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -4.97% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -12.39% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.28% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.96% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.57% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и AVIE
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.73% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 7.59% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 10.14% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.90% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.90% | +3.64% |
Сравнение комиссий PTNQ и AVIE
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и AVIE
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and AVIE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.06%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 11.86% for PTNQ. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.81% for PTNQ.
They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор