Сравнение PTMC с TRFK
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 10.89%/yr vs 52.71%/yr for TRFK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 65.49%.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -8.77% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PTMC and TRFK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between PTMC and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PTMC
TRFK
Сравнение PTMC c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.31 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.10 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и TRFK
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -29.06% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -19.56% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -29.06% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.04% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 8.34% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 18.23% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 26.59% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 32.09% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 29.86% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 29.86% | -16.89% |
Сравнение комиссий PTMC и TRFK
И PTMC, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и TRFK
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and TRFK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.23%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 10.89% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTMC and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.01% for TRFK.
PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор