PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с MOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 6.65%/yr for MOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 6.65% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

MOO

1 день
-2.04%
1 месяц
-6.68%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.17%
1 год
10.64%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		7.98%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between PTMC and MOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between PTMC and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и MOO

Секторы
PTMC
MOO

Промышленность

23.6%
20.3%

Технологии

16.4%

-

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

8.8%
15.4%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%
26.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
37.9%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

PTMC
23.6%
MOO
20.3%

Технологии

PTMC
16.4%
MOO

-

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
MOO

-

Здравоохранение

PTMC
8.8%
MOO
15.4%

Недвижимость

PTMC
7.0%
MOO

-

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
MOO
26.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
MOO
37.9%

Энергетика

PTMC
4.2%
MOO

-

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
MOO

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

PTMC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.17

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.22

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

3.10

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PTMC и MOO

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-69.53%

+49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.77%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-26.83%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-39.52%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-39.52%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-19.09%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-16.97%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.44%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и MOO

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.36% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.78%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.03%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.13%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.20%

-5.21%

Сравнение комиссий PTMC и MOO

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и MOO

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MOO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.29%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and MOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to MOO (4.28%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, MOO leads with 6.65% vs 5.91% for PTMC. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOO has performed better with a 6.65% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

MOO has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.55% for MOO.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор