Сравнение PTMC с MOO
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 7.02%/yr vs 7.65%/yr for MOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.65% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
MOO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам PTMC и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 8.93% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Correlation
The correlation between PTMC and MOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between PTMC and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. MOO — Ранг доходности на риск
PTMC
MOO
Сравнение PTMC c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.04 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 2.82 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и MOO
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -69.53% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.17% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -26.83% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -39.52% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -39.52% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.37% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -16.97% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.09% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и MOO
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.36% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.54% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.17% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 14.34% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.17% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 18.16% | -5.19% |
Сравнение комиссий PTMC и MOO
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и MOO
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MOO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.27% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTMC and MOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.54%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs MOO's -69.53%.
On 10-year performance, MOO leads with 7.65% vs 7.02% for PTMC. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOO has performed better with a 7.65% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
MOO has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.59% for PTMC.
PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.55% for MOO.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор