Сравнение PTMC с FFSM
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 4.15%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
FFSM
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 9.52% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 24.27% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 20.44% |
Correlation
The correlation between PTMC and FFSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PTMC and FFSM shifts across timeframes, from 0.76 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск
PTMC
FFSM
Сравнение PTMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | FFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.17 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 16.79 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и FFSM
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -26.65% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.37% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -24.78% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -26.65% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.78% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и FFSM
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.31% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 14.69% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.64% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.77% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 20.61% | -7.64% |
Сравнение комиссий PTMC и FFSM
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и FFSM
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FFSM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.43% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PTMC and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSM has higher volatility (6.31%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs FFSM's -26.65%.
On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 4.15% for PTMC. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.43% for FFSM.
They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.43% for FFSM.
FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор