Сравнение PTLO с XLK
PTLO (Portillo's Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 3 years, PTLO returned -42.83%/yr vs 30.43%/yr for XLK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.
PTLO
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -64.50%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам PTLO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -12.11% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 29.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.39% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 9.59% |
Correlation
The correlation between PTLO and XLK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PTLO and XLK has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. XLK — Ранг доходности на риск
PTLO
XLK
Сравнение PTLO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.38 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.25 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 2.45 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.40 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PTLO и XLK
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -82.05% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -15.92% | -53.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -25.66% | -58.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -9.04% | -83.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.81% | -34.95% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.86% | 4.78% | +46.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и XLK
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 10.28% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 18.21% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 21.96% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 25.07% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 24.59% | +32.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и XLK
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PTLO and XLK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (12.44%) compared to XLK (10.28%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор