Сравнение PTLDX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.15% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и VIITX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PTLDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PTLDX
VIITX
Сравнение PTLDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.65 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.66 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 9.91 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.75 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и VIITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и VIITX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и VIITX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -11.86% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.89% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -11.86% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -11.86% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.30% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.15% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.51% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и VIITX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.15% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.72% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.74% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.82% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.05% | -0.97% |