Сравнение PTLC с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
PTLC и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.78% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и MGC
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
PTLC vs. MGC — Ранг доходности на риск
PTLC
MGC
Сравнение PTLC c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.56 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.64 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.19 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и MGC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и MGC
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и MGC
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -51.93% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.93% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.74% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -33.07% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.33% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.12% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.72% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и MGC
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.54% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.86% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.80% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 17.26% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.19% | -5.02% |