PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с LFEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с LFEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTLC returned 10.72%/yr vs 9.91%/yr for LFEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for LFEQ.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и LFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у LFEQ с доходностью 10.63%.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и LFEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%5.19%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%

Correlation

The correlation between PTLC and LFEQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between PTLC and LFEQ shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и LFEQ

Секторы
PTLC
LFEQ

Технологии

35.6%
33.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PTLC
35.6%
LFEQ
33.6%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
LFEQ
12.2%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
LFEQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
LFEQ
10.0%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
LFEQ
9.5%

Промышленность

PTLC
8.3%
LFEQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
LFEQ
5.3%

Энергетика

PTLC
3.5%
LFEQ
4.0%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
LFEQ
2.6%

Недвижимость

PTLC
1.9%
LFEQ
2.0%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
LFEQ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

VanEck Long/Flat Trend ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с FTLSLFEQ с SMH

Доходность на риск

PTLC vs. LFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c LFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCLFEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.16

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.06

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

14.08

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. LFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFEQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и LFEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCLFEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PTLC и LFEQ

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки LFEQ в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и LFEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCLFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-35.19%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.98%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-18.97%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-25.55%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.61%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.16%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и LFEQ

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеют волатильность 2.88% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCLFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.09%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.98%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.36%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.58%

-4.41%

Сравнение комиссий PTLC и LFEQ

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LFEQ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и LFEQ

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности LFEQ в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTLC and LFEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFEQ has higher volatility (2.90%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs LFEQ's -35.19%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.72% vs 9.91% for LFEQ. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.72% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.82% for LFEQ.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while LFEQ is Large Cap Growth Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.58% for LFEQ.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и LFEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор