PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLC с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

PTLC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции PTLC превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 10.26% против 5.80% соответственно.

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий PTLC и FTAG

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PTLC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.35

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.98

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.17

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

6.62

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.35

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.33

+0.96

Корреляция

Корреляция между PTLC и FTAG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и FTAG

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и FTAG

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLCFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-90.89%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.00%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-32.77%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-50.79%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-78.19%

+71.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-71.17%

+65.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.68%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и FTAG

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLCFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.75%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

17.49%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

17.38%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

19.92%

-6.75%