PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с FMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while FMAR is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. PTLC is passively managed, while FMAR is actively managed. Over the past 5 years, PTLC returned 10.81%/yr vs 10.79%/yr for FMAR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 10.14%.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.16%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%21.59%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.14%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Correlation

The correlation between PTLC and FMAR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between PTLC and FMAR shifts across timeframes, from 0.76 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и FMAR

Секторы
PTLC
FMAR

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PTLC
35.6%
FMAR
36.2%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
FMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
FMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
FMAR
10.1%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
FMAR
8.4%

Промышленность

PTLC
8.3%
FMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
FMAR
4.9%

Энергетика

PTLC
3.5%
FMAR
3.5%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
FMAR
2.3%

Недвижимость

PTLC
1.9%
FMAR
1.9%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
FMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOVFMAR с DDEC

Доходность на риск

PTLC vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCFMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.79

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
6.09

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.95

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

8.15

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

56.24

-46.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.79

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PTLC и FMAR

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-14.36%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-2.36%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-12.37%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-14.36%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.10%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.13%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.34%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и FMAR

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.96%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

3.95%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

5.07%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.45%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

10.35%

+2.82%

Сравнение комиссий PTLC и FMAR

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и FMAR

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and FMAR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to FMAR (0.96%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs FMAR's -14.36%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.81% vs 10.79% for FMAR. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.81% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FMAR.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.85% for FMAR.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и FMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор