PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTLC returned 9.97%/yr vs 10.54%/yr for FJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

PTLC

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.33%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.00%
1 год
17.43%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.31%

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		2.97%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%21.92%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%

Correlation

The correlation between PTLC and FJUN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between PTLC and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

PTLC vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLCFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.38

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.05

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

17.51

-9.84

PTLC vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLC и FJUN

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-13.26%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-4.13%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-13.26%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-13.26%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.97%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.66%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.72%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и FJUN

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.94%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

4.40%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

5.66%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

10.56%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

10.25%

+2.94%

Сравнение комиссий PTLC и FJUN

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и FJUN

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.03%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PTLC and FJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (4.91%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 10.54% vs 9.97% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 10.54% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

PTLC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FJUN.

PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор