PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с DUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTLC is passively managed, while DUSA is actively managed. Over the past 5 years, PTLC returned 10.81%/yr vs 10.99%/yr for DUSA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью 9.23%.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и DUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%19.35%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%

Correlation

The correlation between PTLC and DUSA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between PTLC and DUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и DUSA

Секторы
PTLC
DUSA

Технологии

35.6%
7.9%

Финансовые услуги

11.8%
24.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.5%
17.6%

Промышленность

8.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Технологии

PTLC
35.6%
DUSA
7.9%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
DUSA
24.8%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
DUSA
13.3%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
DUSA
12.9%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
DUSA
17.6%

Промышленность

PTLC
8.3%
DUSA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
DUSA
7.1%

Энергетика

PTLC
3.5%
DUSA
10.9%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
DUSA

-

Недвижимость

PTLC
1.9%
DUSA

-

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
DUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY

Доходность на риск

PTLC vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCDUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.23

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.07

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.77

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

12.90

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSA равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PTLC и DUSA

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и DUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-36.71%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.59%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-16.82%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-30.48%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.78%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.72%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и DUSA

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.46%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.88%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

18.63%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

19.85%

-6.68%

Сравнение комиссий PTLC и DUSA

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DUSA в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и DUSA

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DUSA в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and DUSA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs DUSA's -36.71%.

On 5-year performance, DUSA leads with 10.99% vs 10.81% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 10.99% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.88% for DUSA.

They also come from different issuers: Pacer and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.62% for DUSA.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и DUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор