Сравнение PTLC с BUFX
PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PTLC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.26%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.53% | 12.74% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PTLC and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PTLC
BUFX
Сравнение PTLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.68 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и BUFX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -2.87% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.07% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.24% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 3.98% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.98% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 3.98% | +9.19% |
Сравнение комиссий PTLC и BUFX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и BUFX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PTLC and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BUFX.
PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PTLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор