Сравнение PTLC с BUFX
PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
PTLC
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.31%
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 2.97% | 12.76% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between PTLC and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PTLC
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLC и BUFX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -2.87% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.59% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.24% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 4.05% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 4.05% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 4.05% | +9.14% |
Сравнение комиссий PTLC и BUFX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и BUFX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.03% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PTLC and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PTLC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BUFX.
PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PTLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор