Сравнение PTLC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

PTLC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и BLCR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	-5.31%	5.10%	24.31%	13.68%
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF	-1.47%	30.93%	17.07%	14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

PTLC

1 день: 0.32%

1 месяц: -5.90%

С начала года: -5.31%

6 месяцев: -3.30%

1 год: 3.31%

3 года*: 12.47%

5 лет*: 9.49%

10 лет*: 10.26%

BLCR

1 день: 1.63%

1 месяц: -3.72%

С начала года: -1.47%

6 месяцев: 3.77%

1 год: 35.80%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Название символа

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PTLC:

PTLC с SPY PTLC с PTNQ PTLC с FV PTLC с PTEU PTLC с XTR PTLC с PGEOX PTLC с ONOF

Часто сравнивают с BLCR:

BLCR с SPMO BLCR с FFLC BLCR с SPY BLCR с BSJO BLCR с SCHG BLCR с VOO BLCR с FGRTX

Сравнение комиссий PTLC и BLCR

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

PTLC

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

BLCR

Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PTLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLCR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTLC	BLCR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	1.70	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	2.36	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.35	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	3.03	-2.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.02	12.57	-11.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTLC	BLCR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	1.70	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	1.44	-0.81

Корреляция

Корреляция между PTLC и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и BLCR

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BLCR в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	1.12%	1.06%	0.67%	1.18%	1.26%	0.73%	1.08%	1.10%	1.00%	0.97%	1.08%	0.42%
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF	0.28%	0.33%	0.75%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и BLCR

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTLC	BLCR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.63%	-21.29%	-5.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.77%	-12.13%	+3.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.17%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.15%	-5.59%	-1.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.70%	-2.29%	-3.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	2.92%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и BLCR

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTLC	BLCR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.58%	7.08%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.15%	12.55%	-3.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.59%	21.17%	-9.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.79%	17.60%	-5.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.17%	17.60%	-4.43%

Сравнение PTLC с BLCR

Доходность

Сравнение доходности PTLC и BLCR

Сравнение доходности по годам PTLC и BLCR

Доходность по периодам

PTLC

BLCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PTLC и BLCR

Доходность на риск

PTLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

PTLC

BLCR

Сравнение PTLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и BLCR

Просадки

Сравнение просадок PTLC и BLCR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и BLCR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)