PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTLC is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, PTLC returned 21.41% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%13.68%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between PTLC and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between PTLC and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и BLCR

Секторы
PTLC
BLCR

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

PTLC
35.6%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
BLCR
7.6%

Промышленность

PTLC
8.3%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
BLCR

-

Энергетика

PTLC
3.5%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
BLCR
1.6%

Недвижимость

PTLC
1.9%
BLCR

-

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

PTLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.05

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.02

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.61

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

21.86

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.05

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.90

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PTLC и BLCR

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-21.29%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.26%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.37%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.19%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и BLCR

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.88%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.45%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

12.24%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

15.54%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.47%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.47%

-4.30%

Сравнение комиссий PTLC и BLCR

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и BLCR

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PTLC and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 21.41% for PTLC. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Pacer and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор