PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с SPXV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 29.54% for SPXV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTL и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью 12.35%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXV

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.54%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и SPXV

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.35%18.40%16.54%

Correlation

The correlation between PTL and SPXV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between PTL and SPXV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и SPXV

Секторы
PTL
SPXV

Технологии

30.5%
38.9%

Промышленность

19.5%
9.1%

Энергетика

10.0%
3.8%

Финансовые услуги

7.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.1%

Сырьевые материалы

6.2%
1.9%

Недвижимость

6.1%
2.1%

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
12.3%

Технологии

PTL
30.5%
SPXV
38.9%

Промышленность

PTL
19.5%
SPXV
9.1%

Энергетика

PTL
10.0%
SPXV
3.8%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
SPXV
12.9%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
SPXV
11.1%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
SPXV
1.9%

Недвижимость

PTL
6.1%
SPXV
2.1%

Здравоохранение

PTL
5.1%
SPXV

-

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
SPXV
2.6%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
SPXV
5.4%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
SPXV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU

Доходность на риск

PTL vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.34

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.18

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.24

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

14.32

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.91

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PTL и SPXV

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.34%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.15%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.77%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.52%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и SPXV

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.16%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.65%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.69%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.78%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.01%

-0.33%

Сравнение комиссий PTL и SPXV

И PTL, и SPXV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и SPXV

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPXV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

PTL and SPXV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to SPXV (3.16%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs SPXV's -34.34%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 29.54% for SPXV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 29.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL and SPXV have the same expense ratio: 0.09% per year.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.89% for SPXV.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXV is S&P 500. PTL tracks Inspire 500 Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. They also come from different issuers: Inspire and ProShares.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор