Сравнение PTL с SPCT
PTL (Inspire 500 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTL is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PTL charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности PTL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTL показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
PTL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 13.01% | 0.22% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between PTL and SPCT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
PTL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTL и SPCT
Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -7.17% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | 0.00% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.49% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 9.27% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 9.27% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 9.27% | +8.49% |
Сравнение комиссий PTL и SPCT
PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTL и SPCT
Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 1.16% | 1.24% | 0.92% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTL and SPCT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
PTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Inspire and Liberty One. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для PTL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор