PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 13.06% for MOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности PTL и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и MOO

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-9.43%

Correlation

The correlation between PTL and MOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between PTL and MOO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTL и MOO

Секторы
PTL
MOO

Технологии

30.5%

-

Промышленность

19.5%
20.3%

Энергетика

10.0%

-

Финансовые услуги

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.2%
26.2%

Недвижимость

6.1%

-

Здравоохранение

5.1%
15.4%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
37.9%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

PTL
30.5%
MOO

-

Промышленность

PTL
19.5%
MOO
20.3%

Энергетика

PTL
10.0%
MOO

-

Финансовые услуги

PTL
7.9%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
MOO

-

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
MOO
26.2%

Недвижимость

PTL
6.1%
MOO

-

Здравоохранение

PTL
5.1%
MOO
15.4%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
MOO
37.9%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

PTL vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.95

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.43

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.55

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

3.88

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.95

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.22

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PTL и MOO

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-69.53%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.45%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.50%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-16.97%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.37%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и MOO

Inspire 500 ETF (PTL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.16% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.08%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.57%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.88%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.12%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.19%

-0.51%

Сравнение комиссий PTL и MOO

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и MOO

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and MOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 13.06% for MOO. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.09% for PTL.

PTL tracks Inspire 500 Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Inspire and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.55% for MOO.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор