PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности PTL и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 15.71%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и IUS

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%7.26%

Correlation

The correlation between PTL and IUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between PTL and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и IUS

Секторы
PTL
IUS

Технологии

30.5%
22.4%

Промышленность

19.5%
9.7%

Энергетика

10.0%
10.9%

Финансовые услуги

7.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.7%

Сырьевые материалы

6.2%
3.3%

Недвижимость

6.1%
0.5%

Здравоохранение

5.1%
12.8%

Коммунальные услуги

4.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
14.7%

Технологии

PTL
30.5%
IUS
22.4%

Промышленность

PTL
19.5%
IUS
9.7%

Энергетика

PTL
10.0%
IUS
10.9%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
IUS
10.7%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
IUS
3.3%

Недвижимость

PTL
6.1%
IUS
0.5%

Здравоохранение

PTL
5.1%
IUS
12.8%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
IUS
1.0%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
IUS
7.4%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
IUS
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

PTL vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.26

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.53

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.44

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

23.27

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.85

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PTL и IUS

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.67%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.15%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.86%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и IUS

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.50%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.41%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

10.26%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.00%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.04%

-0.36%

Сравнение комиссий PTL и IUS

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и IUS

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and IUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 31.98% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 31.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.09% for PTL.

PTL tracks Inspire 500 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор