PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTL is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 8.06% for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности PTL и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и CVSE

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%8.64%

Correlation

The correlation between PTL and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PTL and CVSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTL и CVSE

Секторы
PTL
CVSE

Технологии

30.5%
39.5%

Промышленность

19.5%
11.3%

Энергетика

10.0%

-

Финансовые услуги

7.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.2%
2.7%

Недвижимость

6.1%
3.5%

Здравоохранение

5.1%
10.3%

Коммунальные услуги

4.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.1%

Технологии

PTL
30.5%
CVSE
39.5%

Промышленность

PTL
19.5%
CVSE
11.3%

Энергетика

PTL
10.0%
CVSE

-

Финансовые услуги

PTL
7.9%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
CVSE
2.7%

Недвижимость

PTL
6.1%
CVSE
3.5%

Здравоохранение

PTL
5.1%
CVSE
10.3%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
CVSE
2.5%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
CVSE
1.7%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
CVSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

PTL vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.28

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.90

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.66

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

5.71

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.92

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PTL и CVSE

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-20.29%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-3.08%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.68%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.69%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и CVSE

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.00%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

0.00%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

6.49%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

13.87%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

13.87%

+3.81%

Сравнение комиссий PTL и CVSE

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и CVSE

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 8.06% for CVSE. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Inspire and Calvert. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.29% for CVSE.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор