PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с TRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.53%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%36.56%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.

PTKIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.64%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с AMFIXPTKIX с EINFX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Сравнение комиссий PTKIX и TRLGX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.55

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.83

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTKIX и TRLGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и TRLGX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и TRLGX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и TRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-55.56%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-18.18%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-40.44%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-14.94%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.71%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.43%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.19%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

12.51%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

22.17%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

22.41%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

21.73%

-16.65%