Сравнение PTKIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTKIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | -0.53% | 7.50% | 2.46% | 4.95% | -16.52% | 0.59% | 8.40% | 11.86% | 0.17% | 4.97% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 35.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.
PTKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и TBCIX
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PTKIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PTKIX
TBCIX
Сравнение PTKIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTKIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.78 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.71 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTKIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и TBCIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и TBCIX
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 4.81% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% | 0.00% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и TBCIX
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTKIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -43.26% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -16.96% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -43.26% | +22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -13.72% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -8.15% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.86% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTKIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.01% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 12.40% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 22.77% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 23.94% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 22.73% | -17.65% |