Сравнение PTKIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTKIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | -0.53% | 7.50% | 2.46% | 4.95% | -16.52% | 0.59% | 8.40% | 11.86% | 0.17% | 4.97% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
PTKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и MDVAX
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PTKIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PTKIX
MDVAX
Сравнение PTKIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTKIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.10 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.79 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTKIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и MDVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и MDVAX
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 4.81% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и MDVAX
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTKIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -23.02% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.00% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -23.02% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.91% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.46% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.79% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и MDVAX
T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTKIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.02% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.99% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.86% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.45% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.26% | -0.18% |