PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с TSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с TSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs 10.86% for TSL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -22.51%.

PTIR

1 день
-10.83%
1 месяц
-41.16%
С начала года
-70.11%
6 месяцев
-75.03%
1 год
-61.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
-0.22%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-22.51%
6 месяцев
-29.69%
1 год
10.86%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и TSL

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-70.11%221.36%425.36%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-22.51%3.49%117.45%

Correlation

The correlation between PTIR and TSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PTIR и TSL

Секторы
PTIR
TSL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
TSL

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

TSL

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

TSL

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

TSL
100.0%

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

TSL

-

Энергетика

PTIR

-

TSL

-

Финансовые услуги

PTIR

-

TSL

-

Здравоохранение

PTIR

-

TSL

-

Промышленность

PTIR

-

TSL

-

Недвижимость

PTIR

-

TSL

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

TSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ

Доходность на риск

PTIR vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.20

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.66

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.30

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.65

-2.07

PTIR vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и TSL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-74.52%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-36.98%

-42.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-35.77%

-43.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-38.56%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.08%

16.87%

+26.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и TSL

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

17.29%

+21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.07%

35.37%

+42.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.20%

54.77%

+48.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.88%

73.04%

+55.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.88%

73.04%

+55.84%

Сравнение комиссий PTIR и TSL

И PTIR, и TSL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и TSL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		19.44%5.81%0.00%0.00%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and TSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (39.22%) compared to TSL (17.29%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs TSL's -74.52%.

On 1-year performance, TSL leads with 10.86% vs -61.24% for PTIR. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 17.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSL has performed better with a 10.86% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR and TSL have the same expense ratio: 1.15% per year.

PTIR has the higher dividend yield at 19.44%, compared with 0.00% for TSL.

TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и TSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор