PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. PTIR is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, PTIR returned -52.03% vs 24.89% for TPYP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -64.50%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

PTIR

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.43%
С начала года
-64.50%
6 месяцев
-70.36%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и TPYP

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-64.50%221.36%425.36%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%11.60%

Correlation

The correlation between PTIR and TPYP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.12

The correlation between PTIR and TPYP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIR и TPYP

Секторы
PTIR
TPYP

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

PTIR
100.0%
TPYP

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

PTIR

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

TPYP

-

Энергетика

PTIR

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

PTIR

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

PTIR

-

TPYP

-

Промышленность

PTIR

-

TPYP

-

Недвижимость

PTIR

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

PTIR vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.88

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.61

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.66

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.01

-10.23

PTIR vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и TPYP

Максимальная просадка PTIR за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.53%

-51.91%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.53%

-6.84%

-68.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.53%

-4.04%

-71.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-7.88%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.52%

2.77%

+39.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и TPYP

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.93%

5.29%

+32.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.76%

10.38%

+67.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.66%

13.33%

+89.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.79%

17.40%

+111.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.79%

21.93%

+106.86%

Сравнение комиссий PTIR и TPYP

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и TPYP

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		16.37%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and TPYP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (37.93%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -75.53% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs -52.03% for PTIR. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 3.21% for TPYP.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tortoise. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор