PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTIR с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTIR и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIR и MULL


2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.57%221.36%50.54%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий PTIR и MULL

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

PTIR vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTIRMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

6.53

-5.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.77

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

16.69

-15.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

46.83

-43.71

PTIR vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTIRMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

6.53

-5.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.91

+0.73

Корреляция

Корреляция между PTIR и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и MULL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок PTIR и MULL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


PTIRMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-72.29%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.10%

-53.09%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-39.05%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-21.99%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

18.92%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTIRMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

47.87%

-18.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.07%

99.70%

-23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.08%

130.90%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

130.06%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.96%

130.06%

+0.90%