Сравнение PTIR с INTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs 1617.48% for INTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.

PTIR

1 день: -13.01%

1 месяц: -8.99%

С начала года: -46.20%

6 месяцев: -46.23%

1 год: -21.52%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

INTW

1 день: 8.89%

1 месяц: 29.41%

С начала года: 562.71%

6 месяцев: 361.23%

1 год: 1,617.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и INTW

	2026 (YTD)	2025
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	-46.20%	45.09%
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	562.71%	50.41%

Correlation

The correlation between PTIR and INTW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.	0.16

Сравнение распределения секторов PTIR и INTW

Секторы

PTIR

INTW

Технологии

100.0%

66.7%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Коммунальные услуги

Технологии

INTW

Коммунальные услуги

PTIR

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:

PTIR с PLTU PTIR с PLTR PTIR с PLTY PTIR с NBIS PTIR с PLTW PTIR с NVDL PTIR с TQQQ

Часто сравнивают с INTW:

INTW с LINT INTW с LITX INTW с SOXL INTW с MSFX INTW с UPRO INTW с ERY INTW с SPOG

Доходность на риск

PTIR vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTIR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INTW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTIR	INTW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.21	11.42	-11.63
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.40	5.09	-4.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.05	1.64	-0.59
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.32	33.18	-33.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.55	77.63	-78.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTIR	INTW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.21	11.42	-11.63
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.98	3.39	-1.40

Просадки

Сравнение просадок PTIR и INTW

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PTIR	INTW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.10%	-60.58%	-8.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-68.11%	-49.34%	-18.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.92%	-26.69%	-36.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.47%	-30.07%	+2.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	39.55%	21.05%	+18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и INTW

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 36.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.71%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PTIR	INTW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	36.75%	48.71%	-11.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	77.20%	111.40%	-34.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	103.10%	143.36%	-40.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	129.58%	145.22%	-15.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	129.58%	145.22%	-15.64%

Сравнение комиссий PTIR и INTW

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и INTW

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	0.00%	0.00%
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	10.80%	5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and INTW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to PTIR (36.75%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -21.52% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 36.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for INTW.

Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PTIR с INTW

Доходность

Сравнение доходности PTIR и INTW

Доходность по периодам

PTIR

INTW

Сравнение доходности по годам PTIR и INTW

Correlation

Сравнение распределения секторов PTIR и INTW

Секторы

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

PTIR

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PTIR vs. INTW — Ранг доходности на риск

PTIR

INTW

Сравнение PTIR c INTW - Риск-скорректированная доходность

PTIR vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PTIR и INTW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и INTW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий PTIR и INTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и INTW

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PTIR and INTW in my portfolio?

Which is riskier, PTIR or INTW?

Which ETF is better, PTIR or INTW?

Which ETF has performed better, PTIR or INTW?

Which ETF is cheaper, PTIR or INTW?

Which ETF pays a higher dividend yield, PTIR or INTW?

What is the main difference between PTIR and INTW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для PTIR и INTW