Сравнение PTIR с IFED
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 0.79% for IFED. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 7.24% |
Correlation
The correlation between PTIR and IFED is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. IFED — Ранг доходности на риск
PTIR
IFED
Сравнение PTIR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.05 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.13 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и IFED
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -22.36% | -57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -14.65% | -64.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -4.91% | -63.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -5.83% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 6.04% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и IFED
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 6.87% | +24.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 15.11% | +64.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 17.72% | +84.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 20.00% | +107.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 20.00% | +107.96% |
Сравнение комиссий PTIR и IFED
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и IFED
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and IFED have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 0.79% vs -45.06% for PTIR. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 0.79% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for IFED.
PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор