PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIR с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с CONL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. PTIR is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs -86.56% for CONL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -71.60%.

PTIR

1 день
-5.20%
1 месяц
31.86%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-40.70%
1 год
-45.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
232.69%

CONL

1 день
-1.65%
1 месяц
-25.98%
6 месяцев
-46.60%
С начала года
-71.60%
1 год
-86.56%
3 года*
-32.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-35.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CONL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
$84.90M$86.79M$121.63M

PTIR

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
$84.30M$67.27M$69.26M

Сравнение доходности по годам PTIR и CONL

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-40.70%221.36%425.36%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-71.60%-58.49%51.20%

Correlation

The correlation between PTIR and CONL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between PTIR and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIR и CONL

Секторы
PTIR
CONL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
CONL

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

CONL

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

CONL

-

Энергетика

PTIR

-

CONL

-

Финансовые услуги

PTIR

-

CONL
100.0%

Здравоохранение

PTIR

-

CONL

-

Промышленность

PTIR

-

CONL

-

Недвижимость

PTIR

-

CONL

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с GGLLCONL с VHYG.LCONL с MSTR

Доходность на риск

PTIR vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PTIR c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.65

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-1.21

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.94

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.26

+0.34

PTIR vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и CONL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-95.30%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-91.79%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.13%

-95.12%

+35.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.25%

-57.58%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.05%

68.49%

-19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и CONL

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 39.68%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

39.68%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.82%

108.50%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.36%

134.44%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.95%

149.22%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.95%

149.22%

-15.27%

Сравнение комиссий PTIR и CONL

И PTIR, и CONL имеют комиссию равную 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и CONL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.80%5.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and CONL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (53.92%) compared to CONL (39.68%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs CONL's -95.30%.

On 1-year performance, PTIR leads with -45.45% vs -86.56% for CONL. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 39.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.45% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR and CONL have the same expense ratio: 1.04% per year.

PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for CONL.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор