PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIR с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с AAPB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. PTIR is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 121.92% for AAPB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 39.43%.

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и AAPB

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%22.13%

Correlation

The correlation between PTIR and AAPB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов PTIR и AAPB

Секторы
PTIR
AAPB

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
AAPB
66.7%

Сырьевые материалы

PTIR

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

AAPB

-

Энергетика

PTIR

-

AAPB

-

Финансовые услуги

PTIR

-

AAPB

-

Здравоохранение

PTIR

-

AAPB

-

Промышленность

PTIR

-

AAPB

-

Недвижимость

PTIR

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

PTIR vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.48

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.96

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.36

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

9.99

-10.96

PTIR vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и AAPB

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-58.13%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-28.11%

-51.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.29%

0.00%

-68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-19.06%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

12.25%

+33.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и AAPB

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 22.09%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

22.09%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

39.33%

+40.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.55%

49.50%

+53.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.96%

52.00%

+75.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.96%

52.00%

+75.96%

Сравнение комиссий PTIR и AAPB

PTIR берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и AAPB

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности AAPB в 3.15%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and AAPB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, AAPB leads with 121.92% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 121.92% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.15% for AAPB.

Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор