PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с NTSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. PTIN is passively managed, while NTSE is actively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.63%/yr vs 6.05%/yr for NTSE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 28.91%.

PTIN

1 день
1.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.60%
1 год
33.02%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

NTSE

1 день
1.22%
1 месяц
1.02%
С начала года
28.91%
6 месяцев
30.00%
1 год
50.47%
3 года*
23.83%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		16.65%16.17%3.36%16.04%-15.98%4.13%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		28.91%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.67%

Correlation

The correlation between PTIN and NTSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.66

The correlation between PTIN and NTSE shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с LVMUYPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

PTIN vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTINNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.84

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.57

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

13.09

-2.27

PTIN vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIN и NTSE

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-42.84%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.20%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-18.73%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-42.65%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.61%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-19.54%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.87%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и NTSE

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 7.10%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

12.06%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

21.33%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

23.29%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

19.89%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

19.76%

-5.69%

Сравнение комиссий PTIN и NTSE

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и NTSE

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NTSE в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.55%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and NTSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (12.06%) compared to PTIN (7.10%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs NTSE's -42.84%.

On 5-year performance, PTIN leads with 6.63% vs 6.05% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.63% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

NTSE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.17% for PTIN.

They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор