PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTIN returned 13.81%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-0.08%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PTIN and COWG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between PTIN and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIN и COWG

Секторы
PTIN
COWG

Финансовые услуги

26.5%

-

Промышленность

17.6%
3.6%

Технологии

15.8%
48.5%

Здравоохранение

8.7%
21.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.2%

Сырьевые материалы

6.1%
6.5%

Энергетика

5.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
COWG

-

Промышленность

PTIN
17.6%
COWG
3.6%

Технологии

PTIN
15.8%
COWG
48.5%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
COWG
21.0%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
COWG
3.2%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
COWG
6.5%

Энергетика

PTIN
5.7%
COWG
8.4%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
COWG
2.0%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
COWG
5.2%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
COWG
1.5%

Недвижимость

PTIN
1.0%
COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PTIN vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.82

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.22

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.22

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

3.57

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.82

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.18

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PTIN и COWG

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-23.60%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.79%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-23.60%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.07%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.28%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.67%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и COWG

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.63%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.01%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.94%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.09%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

19.09%

-5.19%

Сравнение комиссий PTIN и COWG

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и COWG

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and COWG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 13.81% for PTIN. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.38% for COWG.

PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while COWG is Mid Cap Growth Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.49% for COWG.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор