Сравнение PTIAX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.03% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и HOBIX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
PTIAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
PTIAX
HOBIX
Сравнение PTIAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.05 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 8.69 | -7.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.67 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 8.16 | -6.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 30.37 | -25.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.05 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.61 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.83 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и HOBIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и HOBIX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и HOBIX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -23.52% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.72% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -4.16% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.20% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.99% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.22% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и HOBIX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.23% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.57% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 2.08% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.63% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.78% | -1.77% |